Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в возможности и сохранении намерения должника выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения. Принятие кредитных рисков – основа банковского дела, а управление ими традиционно считалось главной проблемой теории и практики банковского менеджмента.
Результаты таблицы свидетельствуют о тенденции снижении максимального значения и увеличение минимального значения размера риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков и тенденции повышения норматива максимального размера крупных кредитных рисков. В целях улучшения управления кредитными рисками рекомендуется выполнение несколько этапов: идентификации риска, оценки кредитоспособности заемщиков и вероятности дефолта, проведение VaR-анализ кредитного портфеля и применение следующих способов воздействия на риск, включающими: передачи риска третьему лицу методом страхования, хеджирования, обеспечения долга и оставление риска на собственном удержании с помощью резервирования, лимитирования, диверсификации.
Анализ обязательных нормативов по ОАО «Россельхозбанк» за 2011-2013 гг., %
|
Наименование норматива |
Значения показателя |
2013 г. к 2011 г.,+/- |
||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||
|
Норматив максимального размера риска на одного или группу связанных заёмщиков |
max 18,4 |
max 12,5 |
max 14,9 |
-3,5 |
|
min 0,7 |
min 0,7 |
min 1,0 |
0,3 |
|
|
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков |
70,9 |
69,1 |
74,9 |
4 |