Введение

Российский внебиржевой рынок деривативов демонстрирует устойчивый рост, особенно в сегментах процентных (IRS) и кросс-валютных (CCS) свопов. Эти инструменты активно используются банками и крупными корпорациями для хеджирования рисков, однако их широкое распространение создаёт дополнительную нагрузку на бэк-офис, поскольку каждая сделка требует последующего учёта и отражения в отчётности. Согласно ст. 15.19 КоАП РФ, несвоевременное или неполное предоставление сведений в репозитарий НКО АО НРД влечёт штрафы до 500 тыс. руб. для юридических лиц [1]. При этом регламент НРД предусматривает четыре основные формы анкет: СМ032 (общие сведения о сделке), СМ093 (дополнительные параметры), СМ092 (маржинальные требования) и СМ094 (справедливая стоимость).

На практике подготовка каждой анкеты требует от сотрудника обращения к нескольким внутренним системам — учётной, риск-менеджмента, казначейства, — ручного сбора данных и последующего ввода в веб-интерфейс репозитария. Такой процесс не только отнимает несколько часов в день, но и неизбежно порождает ошибки: опечатки, неверные даты, пропущенные переоценки. Коммерческие продукты, например модули ARQA Technologies или решения «Диасофт», обладают высокой стоимостью и жёстко привязаны к определённым платформам, что затрудняет их адаптацию под внутренние учётные политики банков [2]. Поэтому разработка собственного легковесного приложения, интегрируемого с существующей инфраструктурой, представляется оправданной и актуальной.

Цель исследования

Цель работы — создать программное средство, которое позволит операционистам формировать и выгружать анкеты СМ032, СМ092, СМ093, СМ094 в формате XML без ручного ввода данных, ограничиваясь лишь выбором сделок из списка и одним нажатием кнопки. При этом система должна автоматически проверять наличие всех обязательных реквизитов и не допускать отправки неполных файлов.

Материалы и методы исследования

Разработка велась на базе СУБД Oracle — именно она используется в качестве единого хранилища данных по сделкам, переоценкам и маржинальным событиям в той кредитной организации, где предполагалось внедрение. Вся вычислительная логика реализована на языке PL/SQL в виде хранимых процедур и представлений. Пользовательский интерфейс создан в среде Oracle Forms, что позволило органично вписать новое решение в существующий комплекс учётных форм и обеспечить разграничение доступа на уровне ролей [3, 4].

Для обеспечения актуальности и полноты данных были спроектированы три ключевых представления. Первое — V_CCS_DEALS — содержит неизменные атрибуты сделок: номинал, валюты, даты заключения и погашения, фиксированные и плавающие ставки, реквизиты контрагентов. Второе — V_CCS_REVALUE — хранит историю переоценок (справедливую стоимость) с привязкой к датам валютирования; при обращении к нему с отчётной датой возвращается последняя запись, момент которой не превышает заданной даты. Третье — V_MC_OPER — агрегирует маржинальные события, включая рассчитанную экспозицию, пороговые значения, минимальную сумму перевода и непосредственно сумму требования. Использование представлений вместо материализованных таблиц исключает дублирование и гарантирует, что все расчёты выполняются на момент запроса, что сокращает объём хранимых данных примерно на 40 %.

Непосредственное формирование XML-файла выполняется процедурой create_deal_ccs_irs. Вместо применения тяжёлых DOM-библиотек выбран строковый метод: буфер lvBufId последовательно пополняется строками через функцию addline. Такое решение оправдано стабильностью XSD-схем НРД и тем, что за один сеанс обычно обрабатывается не более 10–15 сделок, поэтому накладные расходы на построение объектной модели были бы избыточны. Алгоритм можно выразить как конкатенацию строк:

),

​Где — это либо открывающий тег с подставленным значением, либо закрывающий.

Важной особенностью является встроенная валидация: перед добавлением каждого обязательного элемента проверяется, не равно ли соответствующее поле NULL. Если это условие нарушается, процедура прерывается, и пользователь получает сообщение с точным указанием сделки и недостающего атрибута. Такой подход предотвращает формирование заведомо невалидного XML и избавляет от необходимости отдельного этапа форматно-логического контроля.

Готовый XML сохраняется в таблице Repos_Forms в поле xml_content типа CLOB, вместе с датой создания и статусом «Черновик». При получении квитанции от репозитария статус обновляется через процедуру UpdateStatus, что позволяет отслеживать жизненный цикл анкеты.

Пример XML-сообщения (СМ041 — упрощённо)

```xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<nonpublicExecutionReport>

<header>

<messageID>CM041-20260617-123456</messageID>

</header>

<trade>

<productType>repo</productType>

<tradeDate>2026-06-17</tradeDate>

<currency>USD0</currency>

<notionalAmount>

<amount>1000000.00</amount>

</notionalAmount>

<security>

<instrumentId>US1234567890</instrumentId>

<securityType>DBT</securityType>

</security>

<repoRate>0.075</repoRate>

</trade>

</nonpublicExecutionReport>

```

Результаты исследования и их обсуждение

Разработанное приложение включает три основные экранные формы, каждая из которых соответствует определённому типу анкет. Первая форма — «IRS и CCS» — выводит список сделок, доступных для формирования общих анкет (СМ032 и СМ093). Она оснащена фильтрами по типу инструмента, статусу маржинальных требований и статусу отчётности. Вторая форма — «Справедливая стоимость» — построена на базе V_CCS_REVALUE и показывает актуальные значения MTM на выбранную дату; с её помощью генерируются файлы СМ094. Третья форма — «Margin Call» — использует V_MC_OPER и предназначена для отчётов СМ092; здесь отображаются все маржинальные события с детальными суммами и порогами.

Работа с любой формой одинакова: сотрудник задаёт параметры фильтрации, отмечает нужные сделки (одну или несколько) и нажимает кнопку «Сформировать файл». После этого на сервере БД запускается процедура, которая для каждой отмеченной сделки выполняет выборку данных, проверяет их полноту, генерирует XML и сохраняет его в реестр. Весь процесс занимает не более нескольких секунд. Сформированные файлы можно сразу выгрузить для отправки в НРД или сохранить в сетевую папку для автоматической передачи через систему ЭДО.

Тестирование проводилось на тестовом контуре, содержащем как эталонные сделки с полным набором данных, так и намеренно неполные записи (без переоценки или без маржинальных событий). В ходе испытаний были выявлены и устранены следующие дефекты: некорректное форматирование дат в XML (изначально использовался формат DD.MM.YYYY, несовместимый со схемой), а также отсутствие проверки NULL для некоторых необязательных по документации, но критичных для логики репозитария полей. После доработок все тестовые сценарии завершились успешно: сгенерированные XML-файлы проходили валидацию по XSD и были корректно интерпретированы тестовым экземпляром НРД.

Сравнительная оценка эффективности показала, что время подготовки пакета из 10–15 анкет сократилось с 2–4 часов (при ручной работе) до 5–15 минут в автоматическом режиме — снижение примерно на 92 %. При этом число отказов по форматно-логическим причинам уменьшилось на 85–90 %, поскольку многие ошибки, связанные с человеческим фактором, были исключены на этапе генерации. Сотрудники бэк-офиса отметили, что значительно сократился объём рутинных операций, а высвободившееся время можно направить на анализ и контроль качества данных.

Заключение

Предложенное приложение успешно решает задачу автоматизации формирования репозитарных анкет по сделкам IRS и CCS. Основой решения служат представления V_CCS_DEALS, V_CCS_REVALUE и V_MC_OPER, обеспечивающие актуальную выборку данных, и строковый метод генерации XML с функцией addline, который позволяет гибко настраивать вывод под конкретные XSD-схемы. Встроенная валидация гарантирует, что в репозитарий не будут отправлены файлы с пропущенными обязательными полями, что почти полностью исключает отказы по формальным причинам.

Практическая значимость работы подтверждена результатами пилотной эксплуатации: время подготовки отчётности сократилось на 92 %, а число отклонений со стороны НРД снизилось на 85–90 %. Благодаря модульной архитектуре приложение может быть расширено на другие виды внебиржевых инструментов (валютные форварды, опционы) и интегрировано с различными учётными системами без существенных доработок. Внедрение такого решения позволяет кредитным организациям не только экономить трудовые ресурсы, но и минимизировать регуляторные риски, связанные с человеческим фактором.