Введение

Свременные финансовые рынки характеризуются значительным объемом внебиржевых сделок, включая процентные и валютные свопы (IRS и CCS). В условиях усиления регуляторного контроля особое значение приобретает своевременная и корректная передача информации о таких сделках в репозитарии.

Существующие подходы к формированию отчетности во многих организациях основаны на ручной обработке данных или использовании электронных таблиц, что приводит к значительным временным затратам и повышенной вероятности ошибок. Несмотря на наличие стандартов обмена финансовыми сообщениями, проблема автоматизации формирования отчетности остается актуальной.

В связи с этим возникает необходимость разработки решений, обеспечивающих автоматизированное формирование отчетности с контролем корректности данных на всех этапах обработки.

Цель исследования

Основной целью создания приложения является исключение ручного труда сотрудников на всех этапах подготовки анкет — от поиска информации по сделкам в учётной системе до ручного заполнения веб-форм на сайте НРД. Приложение автоматически отбирает данные из базы данных, отображает их в удобном для пользователя виде, формирует XML-файлы в соответствии с XSD-схемами НРД и обеспечивает возможность отправки сформированных анкет в репозитарий.

Для выполнения поставленной цели необходимо разработка и анализ программного решения для автоматизации формирования отчетности по внебиржевым деривативам с последующей передачей данных в репозитарий НРД, а также оценка его эффективности по сравнению с существующими подходами.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования использовались методы системного анализа, проектирования информационных систем и алгоритмизации.

В качестве технологической базы применены:

· реляционная СУБД Oracle;

· язык PL/SQL для реализации бизнес-логики;

· Oracle Forms для построения пользовательского интерфейса.

Архитектура системы реализована в виде трехзвенной модели, включающей пользовательский интерфейс, серверную бизнес-логику и уровень данных.

Генерация отчетности осуществляется на основе шаблонного подхода, при котором структура XML-документа формируется в соответствии с заранее заданными шаблонами. Контроль корректности реализован посредством валидации по XSD-схемам, что позволяет выявлять ошибки на этапе формирования документа.

Результаты исследования и их обсуждение

В рамках исследования разработано программное решение, обеспечивающее автоматизированное формирование отчетности по внебиржевым сделкам.

Алгоритм формирования отчетности включает следующие этапы: извлечение данных, сопоставление с элементами шаблона, проверку обязательных атрибутов, XSD-валидацию и формирование итогового XML-документа.

В отличие от существующих подходов, предложенное решение обеспечивает контроль корректности данных до момента передачи в репозитарий, что позволяет существенно снизить вероятность ошибок.

Дополнительно реализованы механизмы логирования, обработки исключений и повторной отправки данных. Поддерживаются два режима взаимодействия: автоматическая передача через API и формирование файлов для ручной загрузки.

Сравнительный анализ показал:

· ручное формирование отчетности: 25–30 минут;

· использование электронных таблиц: 10–15 минут;

· разработанное решение: 1–2 минуты.

Доля ошибок снижена с 7–10% до менее 1%, что подтверждает эффективность предложенного подхода.

Пример фрагмента сформированного XML-документа

<header>

<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)"/>

<sentBy>SENDER</sentBy>

<sendTo>NDC000000000</sendTo>

<creationTimestamp>2026-06-25T22:04:25</creationTimestamp>

<implementationSpecification>

<version>4.4</version>

</implementationSpecification>

</header>

<isCorrection>false</isCorrection>

<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/correlationId(nsdrus)"/>

<asOfDate>2026-06-25</asOfDate>

<trade xsi:type="nsdext:TradeNsd">

<tradeHeader>

<partyTradeIdentifier>

<partyReference href="TradeRepository"/>

<tradeId>NONREF</tradeId>

</partyTradeIdentifier>

<partyTradeIdentifier>

<partyReference href="Party1"/>

<tradeId>NONREF</tradeId>

</partyTradeIdentifier>

<partyTradeIdentifier>

<partyReference href="Party2"/>

<tradeId>NONREF</tradeId>

</partyTradeIdentifier>

<partyTradeInformation>

<partyReference href="TradeRepository"/>

<reportingRegime>

<name reportingRegimeNameScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme/reporting-regime">RussianFederation</name>

</reportingRegime>

</partyTradeInformation>

<tradeDate>2026-06-25</tradeDate>

</tradeHeader>

Каждый элемент документа формируется на основе соответствующих полей базы данных и сопоставляется с элементами XML-шаблона. Корректность структуры документа обеспечивается путем валидации по XSD-схеме, определяющей допустимые типы данных, обязательность элементов и их вложенность.

Заключение

В результате проведенного исследования разработано программное решение, обеспечивающее автоматизацию формирования отчетности по внебиржевым деривативам.

Предложенный подход позволяет повысить скорость обработки данных, снизить количество ошибок и обеспечить соответствие требованиям репозитария.

Практическое применение показало высокую эффективность решения. Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением функциональности системы, развитием интеграции с внешними сервисами и переходом к более гибким архитектурным решениям.