Успешное решение коммерческих задач банка трудна без основательной модернизации системы управления рисками. Наиболее важные изменения рекомендуются в части управления кредитными рисками юридических и физических лиц, а также менеджменте процентных рисков, операционных и рыночных рисков, риска ликвидности.
Оптимизация системы управления рисками направлено на повышение в заинтересованности всех категорий клиентов в кредитных продуктах, например, за счет упрощения и оптимизации процедур кредитования, уменьшения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, внедрения электронного документооборота. Кроме того, рекомендуется понижение запросов по залогам и иному обеспечению (в первую очередь, в рознице), значительная дифференциация ставок и соглашений в зависимости от величины риска клиента (в первую очередь, в корпоративном бизнесе). В целях анализа кредитных рисков физических и юридических лиц рекомендуется создание программных средств, обладающих преимуществами по точности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками, способных находить решение задач оценки и управления рисками как транзакционного, так и портфельного уровня, а также предоставлять вероятность осуществлять анализ и прогнозирование обстановки в макроэкономике страны, регионах, а также мониторить состояние отраслей, создающих экономику регионов. Система обязана предоставлять возможность расчета аппликативного скоринга даже при отсутствии статистических данных с использованием для моделирования мнения экспертов банка о значимостях различных факторов риска.